API Trading: cosa è e come usarle con Pepperstone

Le API (Application Programming Interface) di trading sono interfacce software che consentono a un’applicazione di interagire direttamente con la piattaforma di un broker o di un exchange. In parole semplici, un’API di trading permette a un programma – scritto in linguaggi come Python, Java, C++, ecc. – di comunicare con i server di un intermediario per eseguire tutta una serie di operazioni di mercato che appartengono alla quotidianità dell’attività di trading come ad esempio:

• acquisto e vendita di asset finanziari
• accesso ai dati di mercato in tempo reale
• monitoraggio dei portafogli
• gestione degli ordini e dello storico delle operazioni

Grazie a questa loro specificità, le API sono oramai uno strumento chiave nel mondo del trading algoritmico e del trading ad alta frequenza (HFT).

Oggi la stragrande maggioranza dei trader con esperienza che operano in modo automatizzato ricorrono alle API. I trader con meno esperienza che magari hanno iniziato da poco il loro percorso con il trading automatico guardano con ammirazione ai più esperti. Entrambi sono nel posto giusto perchè questa è la prima guida non redatta da un broker ma del tutto indipendente che spiega, con parole semplici, come utilizzare le API per fare trading partendo dalle basi.

Come funzionano le API di trading

Una tipica API di trading è strutturata in modo da offrire una serie di endpoint REST o WebSocket. Gli endpoint sono punti di accesso ai servizi offerti dal broker. Ad esempio:

• GET /marketdata/ticker: restituisce i prezzi correnti di uno o più strumenti
• POST /order: permette di inviare un nuovo ordine di acquisto o vendita
• GET /portfolio: restituisce le posizioni aperte e il bilancio

Le API REST sono le più comuni, basate su HTTP, facili da usare e leggere. Le API WebSocket invece sono più adatte per flussi di dati in tempo reale, come i feed di prezzo con aggiornamenti al millisecondo.

Per autenticarsi, le API richiedono una chiave API (API key) e, a garanzia di ulteriore sicurezza, anche una firma digitale (HMAC) per garantire la tutela delle operazioni.

Cosa puoi fare con una API di trading

Per quanto abbiamo provato a semplificare la descrizione del funzionamento delle API di trading, sempre ad un linguaggio tecnico siamo dovuti ricorrere. Per qualche lettore potrebbe essere complesso, e allora meglio concretizzare tutto affrontando un tema molto più pratico: cosa è che è possibile fare con le API di trading.

Le funzionalità sono tante e molto dipende dall’esperienza. Diciamo che chi è alle prime armi userà le API per automatizzare la sua attività di trading. In che modo?

Semplicemente scrivendo uno script attraverso il quale rendere automatiche le strategie di trading basate su indicatori tecnici, modelli statistici o segnali esterni.

Una seconda funzione, per certi versi più avanzata, è quella relativa alla creazione di dashboard personalizzate. Attraverso le API è possibile sviluppare interfacce grafiche per monitorare i mercati, visualizzare il portafoglio o gestire alert personalizzati.

Salendo nella scala della specializzazione, c’è poi il cosiddetto Backtesting basato sulle API storiche mediante le quali si possono testare strategie su dati passati per valutarne la robustezza prima dell’uso reale. In realtà alcuni broker come Pepperstone, proprio per favorire la fase di testing, offrono una versione demo dell’ambiente operativo. Si tratta di una funzionalità aggiuntiva che consente di “toccare con mano” il potenziale delle API.

Per completezza citiamo anche la quarta funzionalità delle API che però è specifica degli exchange crypto: l’arbitraggio. In questo caso le API aiutano a monitorare e agire su più mercati simultaneamente facilitando appunto strategie di arbitraggio tra gli exchange. Questo aspetto, però, non riguarda i broker.