Scalping nel trading: come funziona e migliori strategie testate

Lo scalping è una delle tecniche di trading più rapide, intense e complesse da padroneggiare. Non è per tutti, ma affascina molti trader per la sua promessa di profitti frequenti in tempi brevissimi. Se ti stai avvicinando a questa strategia, sappi che lo scalping richiede più di un semplice clic: richiede disciplina, sangue freddo e conoscenza tecnica. In questa guida vedremo cosa significa davvero fare scalping, come funziona e quali strategie sono state testate e risultano efficaci.

Cos’è davvero lo scalping

A differenza del day trading tradizionale, che può mantenere una posizione aperta anche per alcune ore, lo scalping si basa sull’apertura e la chiusura di operazioni in pochi minuti, spesso addirittura in pochi secondi. L’obiettivo è sfruttare i micromovimenti del prezzo, quelle variazioni minime che avvengono costantemente nei mercati più liquidi.

Gli scalper non cercano il “grande colpo”, ma una ripetizione statistica di piccoli profitti. Moltiplicati decine di volte in una giornata, questi microguadagni possono diventare significativi. Tuttavia, è fondamentale tenere a mente che anche le perdite possono accumularsi altrettanto rapidamente.

Avendo spiegato cosa è lo scalping, vediamo brevemente cosa NON E’.

Di certo non è un “trucco per fare soldi veloci” come molti trader pensano ma una strategia rigorosa per massimizzare l’efficienza operativa. Solo con la giusta preparazione lo scalping può diventare uno stile di trading affidabile e profittevole.

Cosa serve per iniziare a fare scalping

Chi vuole intraprendere seriamente questa strada deve prepararsi a costruire un ambiente operativo efficiente e professionale. Lo scalping non si improvvisa con una piattaforma mobile su una connessione instabile.

Innanzitutto servono:

• un broker con esecuzione veloce e spread bassi, preferibilmente ECN. Il costo delle commissioni, per uno scalper, fa la differenza tra un sistema profittevole e uno in perdita. Pepperstone è uno dei broker con gli spread grezzi più stretti in assoluto. Addirittura fino a 0.0 pip sul conto Raw (maggiori informazioni sul sito ufficiale).
• una piattaforma di trading veloce e affidabile, in grado di gestire ordini rapidi, con strumenti di analisi tecnica precisi.
• una connessione internet stabile e veloce. Anche un secondo di ritardo può compromettere un’entrata o un’uscita al momento giusto.

Chi fa scalping deve anche scegliere con cura i mercati su cui operare. I più adatti sono quelli liquidi e volatili, come il Forex (soprattutto coppie come EUR/USD), gli indici come NASDAQ o DAX, e talvolta le azioni più scambiate. Mercati poco liquidi o con spread ampi sono invece da evitare.

L’approccio mentale dello scalper

Lo scalping mette sotto pressione, continuamente. Non basta conoscere la tecnica: bisogna avere la mente allenata a decidere in un attimo, a gestire lo stress, e soprattutto a staccare quando non si è lucidi.

Molti trader, anche capaci, falliscono nello scalping perché non riescono a gestire le emozioni: l’ansia, l’euforia dopo un trade vincente, la frustrazione dopo una serie di perdite. Lo scalping è più vicino a uno sport ad alta intensità che a un’attività riflessiva.

Strategie di scalping realmente testate

Parlare di “strategie di scalping” senza fare nomi o testarle è del tutto inutile. Di seguito vedremo alcune strategie semplici ma efficaci, che sono state testate da trader professionisti e community di scalping ossia:

• incrocio di medie mobili a breve termine
• breakout di livelli statici
• strategia contrarian con RSI estremo

Analizziamole una per una.

Incrocio di medie mobili a breve termine

È una strategia tecnica basata su indicatori semplici come le medie mobili esponenziali (EMA). Una configurazione comune è usare una EMA a 5 periodi e una a 20 su un grafico a 1 minuto. Quando la EMA più veloce incrocia quella più lenta, si genera un segnale di entrata. Il trade va chiuso appena il prezzo si estende troppo dalla media o incontra una resistenza.

Non è infallibile, ma se combinata con filtri come il volume o la direzione del trend maggiore, può essere sorprendentemente efficace.

L’incrocio tra due medie mobili esponenziali (una veloce e una lenta) può dare segnali utili se accompagnato da altri fattori come la direzione generale del trend.

Breakout di livelli statici

Gli scalper spesso osservano i livelli statici di prezzo (massimi e minimi recenti, livelli tondi, zone di congestione). Quando il prezzo rompe uno di questi livelli con forza e volume, si entra nella direzione del breakout. L’obiettivo è prendere il primo slancio del movimento, prima che il prezzo si stabilizzi o ritracci.

Il rischio qui è l’“fake breakout”, perciò bisogna essere rapidi: se il prezzo torna subito sotto il livello rotto, è meglio uscire senza pensarci due volte.

Quando il prezzo supera un livello chiave (massimo/minimo recente), accompagnato da un aumento dei volumi, può partire un breve ma forte impulso.

Strategia contrarian con RSI estremo

Questa strategia è controcorrente: invece di inseguire il movimento, lo anticipa. Quando l’RSI a 2 o 5 periodi entra in zona estrema (ad esempio sotto 10 o sopra 90), ci si prepara per un’inversione a brevissimo termine. Il prezzo tende infatti a ritracciare, anche solo per una manciata di punti, ed è lì che lo scalper incassa.

Serve attenzione, perché entrare troppo presto può essere pericoloso. È meglio usare conferme con le candele o con volumi in rallentamento.