Алготрейдинг. На какой минимальный временной интервал можно делать ставку внутри дня?
Если играть во фьючерс на индекс РТС, то комиссия 0.03% при объёме контракта 160000 руб ( стоимость шага цены 16.85548 руб) на 04.04.2025 составит около 50 руб. Чтобы выигрыш был больше комиссии, нужно делать ставку на такой временной интервал, где можно выиграть больше 100 руб. Т.е. надо определить, какой тайм-фрейм даёт средний за день True Range более 100 руб. Казалось бы, нет проблем. Уже на минутках средняя за день True Range ходит в разные дни между 100 и 200 рублями. Заковыка в том, что за счёт большой сигмы (ср.кв.отклонение — изменчивость, волатильность) True Range в большом числе интервалов может оказаться много ниже 100 руб. Так что надо выбирать временной интервал не только на среднее значение True Range для таких интервалов, но ещё и так, чтобы средняя была больше сигмы на 100 руб. Тогда правильный прогноз направления движения внутри выбранного временного интервала будет чаще вознаграждаться ещё и размером этого движения. Минутный тайм-фрейм никак не обеспечивает желаемого соотношения средней и сигмы. Необходимое превышение средней над сигмой начинает вырисовываться только на 10-минутках и 15-минутках, да и то не всегда. Вот распределение по квантилям процентных значений True Range (относительно Close) реальной истории 15-минуток фьючерса RTS. На картинке средняя посередине между столбцами 3 и 4, так что слева от средней попадают большинство всех 15-минутных баров в истории торгов за квартал. В рублях средняя равна 1004.17, сигма 831.84. PS Если кому-то покажется завышенной используемая в расчётах биржевая комиссия, то она даже недостаточно обеспечивает реалистичность, т.к. строгий учёт включает неизбежное проскальзывание (slippage) в размере не менее 1 шага. По приведённой на 04.04.2025 стоимости шага цены это 16.86 руб на куплю и столько же на продажу. Но ещё хуже, что такие необоснованные претензии к деталям указывают, что крохоборы «за деревьями не видят леса».
Если играть во фьючерс на индекс РТС, то комиссия 0.03% при объёме контракта 160000 руб ( стоимость шага цены 16.85548 руб) на 04.04.2025 составит около 50 руб.
Чтобы выигрыш был больше комиссии, нужно делать ставку на такой временной интервал, где можно выиграть больше 100 руб. Т.е. надо определить, какой тайм-фрейм даёт средний за день True Range более 100 руб.
Казалось бы, нет проблем. Уже на минутках средняя за день True Range ходит в разные дни между 100 и 200 рублями. Заковыка в том, что за счёт большой сигмы (ср.кв.отклонение — изменчивость, волатильность) True Range в большом числе интервалов может оказаться много ниже 100 руб.
Так что надо выбирать временной интервал не только на среднее значение True Range для таких интервалов, но ещё и так, чтобы средняя была больше сигмы на 100 руб. Тогда правильный прогноз направления движения внутри выбранного временного интервала будет чаще вознаграждаться ещё и размером этого движения.
Минутный тайм-фрейм никак не обеспечивает желаемого соотношения средней и сигмы. Необходимое превышение средней над сигмой начинает вырисовываться только на 10-минутках и 15-минутках, да и то не всегда. Вот распределение по квантилям процентных значений True Range (относительно Close) реальной истории 15-минуток фьючерса RTS.
На картинке средняя посередине между столбцами 3 и 4, так что слева от средней попадают большинство всех 15-минутных баров в истории торгов за квартал. В рублях средняя равна 1004.17, сигма 831.84.
PS Если кому-то покажется завышенной используемая в расчётах биржевая комиссия, то она даже недостаточно обеспечивает реалистичность, т.к. строгий учёт включает неизбежное проскальзывание (slippage) в размере не менее 1 шага. По приведённой на 04.04.2025 стоимости шага цены это 16.86 руб на куплю и столько же на продажу.
Но ещё хуже, что такие необоснованные претензии к деталям указывают, что крохоборы «за деревьями не видят леса».
Чтобы выигрыш был больше комиссии, нужно делать ставку на такой временной интервал, где можно выиграть больше 100 руб. Т.е. надо определить, какой тайм-фрейм даёт средний за день True Range более 100 руб.
Казалось бы, нет проблем. Уже на минутках средняя за день True Range ходит в разные дни между 100 и 200 рублями. Заковыка в том, что за счёт большой сигмы (ср.кв.отклонение — изменчивость, волатильность) True Range в большом числе интервалов может оказаться много ниже 100 руб.
Так что надо выбирать временной интервал не только на среднее значение True Range для таких интервалов, но ещё и так, чтобы средняя была больше сигмы на 100 руб. Тогда правильный прогноз направления движения внутри выбранного временного интервала будет чаще вознаграждаться ещё и размером этого движения.
Минутный тайм-фрейм никак не обеспечивает желаемого соотношения средней и сигмы. Необходимое превышение средней над сигмой начинает вырисовываться только на 10-минутках и 15-минутках, да и то не всегда. Вот распределение по квантилям процентных значений True Range (относительно Close) реальной истории 15-минуток фьючерса RTS.
На картинке средняя посередине между столбцами 3 и 4, так что слева от средней попадают большинство всех 15-минутных баров в истории торгов за квартал. В рублях средняя равна 1004.17, сигма 831.84.
PS Если кому-то покажется завышенной используемая в расчётах биржевая комиссия, то она даже недостаточно обеспечивает реалистичность, т.к. строгий учёт включает неизбежное проскальзывание (slippage) в размере не менее 1 шага. По приведённой на 04.04.2025 стоимости шага цены это 16.86 руб на куплю и столько же на продажу.
Но ещё хуже, что такие необоснованные претензии к деталям указывают, что крохоборы «за деревьями не видят леса».
