Торговое озарение. Решения вне логики

В чём разница между направленной и сеточной стратегиями торговли?Многие считают, что эти стратегии отличаются по типам: трендовая и контртрендовая.На самом деле это не совсем так — никто в здравом уме не станет держать позицию против движения цены, особенность лишь в моменте входа в сделку.ПодходыЕсли утрировать, то трендовик, определив тенденцию, в надежде на её продолжение, как правило, входит по рынку (реже лимитками) и ожидает цели по прибыли где-нибудь далеко от точки входа, причём мелкие движения его не интересуют, необходимо, чтобы ууууххх...: Любые колебания игнорируются пока цена не достигнет целевого значения или не сдадут нервы, а при закрытии по стопу, убыток никак не компенсируется.Сеточник использует лимитные ордера, которые при входе в сделку исполнятся на коррекции/отскоке цены (именно поэтому многие считают такую торговлю контртрендовой), но выход осуществляется по направлению движения, при этом прибыль в каждой сделке может быть минимальной, т.к. и самих сделок может быть множество в зависимости от волатильности инструмента:*У меня сетка не такая примитивная, как в примере выше, но сути это не меняет.ПроблематикаИ в том, и в другом случаях основной проблемой является момент закрытия убыточной позиции, о чём в сообществах не утихают споры по поводу оптимального значения.Общеизвестные способы размещения стоп-ордера:короткий стоп в соотношении с потенциальным тейком, равный 2/1, 3/1,… 10/1равноудалённое размещение стопа от точки входа по отношению к планируемому тейкуразмещение стопа за значимым «уровнем»размещение стопа за локальными max/min ценысмещение стопа вслед за ценой на удалении Хстоп при достижении размера убытка Yстоп по времени нахождения в позициистоп по сигналам индикаторовТак или иначе, абсолютно всем хочется, чтобы расчётный убыток был всегда меньше потенциальной прибыли и это логично, но на практике достичь этого в большинстве случаев невозможно.Правильного решения не существует!ПрактикаОпытный трейдер всегда оценивает собственные риски, исходя из чего расчитывает объём контрактов в каждой сделке, максимально допустимую позицию и размер убытка, при котором она должна быть ликвидирована.Уверен, что с годами это не требует сложных математических расчётов, а привычка торговать выбранными инструментами — превращается в константы.Трендовик, который входит в сделку, допустим, 100 контрактами и использует один из принципов расчёта стопа точно знает, какой убыток он получит в случае неблагоприятного развития ситуации:Сеточник, торгуя теми же 100 контрактами, также может рассчитать размер убытка при безоткатном движении цены против позиции с той лишь разницей, что при каждом новом входе он будет расти нелинейно:Поэтому сеточник «разбивает» максимально допустимый объём на более мелкие в каждой сделке (например, по 10 контрактов), в результате чего при первых сделках убыток растёт медленнее, а при достижении предела по объёму — становится линейным:Более того, при колебаниях цены и исполнении ордеров на выход, финансовый результат может кардинально поменяться:Основной проблемой для обоих трейдеров является невозможность прогноза будущей цены и величины волатильности, отчего любые расчёты отношений P/L, стопа к тейку, продолжительности фаз и max/min становятся бесполезными и будут носить вероятностный характер, что сравнимо с «угадайкой».Таким образом, остаётся полагаться лишь на индикаторы или собственный риск-менеджмент (о чём я неоднократно упоминаю в своём блоге https://t.me/RoboScalp_new), а поскольку все индикаторы строятся на прошлых данных, то альтернативы получается и нет...ЛогикаМы не знаем будущего, но при этом настойчиво открываем сделки, полагаясь на собственную логику.Проанализировав различные торговые моменты, я составил список принимаемых решений, положительно влияющих на доходность:Вход в позицию при движении цены против неё.Активный набор убыточной позиции.Отрицание трендов.Пренебрежение стоп-ордерами.Отсутствие цели по прибыли.Отказ от индикаторов.Игнорирование новостей.Оценка абсолютного размера убытка для ликвидации позиции.Теперь я с ужасом смотрю на свои правила и понимаю, что большинство из них абсолютно противоречат логике, которую нам навязывают в книгах про трейдинг и на интернет-страницах сообществ.И знаете что? Я только теперь осознал, что никакие навязываемые правила не способны привести к повторению успеха.Торгуйте вне логики! Испытайте озарение...

Апр 5, 2025 - 16:42

В чём разница между направленной и сеточной стратегиями торговли?

Многие считают, что эти стратегии отличаются по типам: трендовая и контртрендовая.

На самом деле это не совсем так — никто в здравом уме не станет держать позицию против движения цены, особенность лишь в моменте входа в сделку.

Подходы

Если утрировать, то трендовик, определив тенденцию, в надежде на её продолжение, как правило, входит по рынку (реже лимитками) и ожидает цели по прибыли где-нибудь далеко от точки входа, причём мелкие движения его не интересуют, необходимо, чтобы ууууххх...:

Любые колебания игнорируются пока цена не достигнет целевого значения или не сдадут нервы, а при закрытии по стопу, убыток никак не компенсируется.

Сеточник использует лимитные ордера, которые при входе в сделку исполнятся на коррекции/отскоке цены (именно поэтому многие считают такую торговлю контртрендовой), но выход осуществляется по направлению движения, при этом прибыль в каждой сделке может быть минимальной, т.к. и самих сделок может быть множество в зависимости от волатильности инструмента:

*У меня сетка не такая примитивная, как в примере выше, но сути это не меняет.

Проблематика

И в том, и в другом случаях основной проблемой является момент закрытия убыточной позиции, о чём в сообществах не утихают споры по поводу оптимального значения.

Общеизвестные способы размещения стоп-ордера:

короткий стоп в соотношении с потенциальным тейком, равный 2/1, 3/1,… 10/1
равноудалённое размещение стопа от точки входа по отношению к планируемому тейку
размещение стопа за значимым «уровнем»
размещение стопа за локальными max/min цены
смещение стопа вслед за ценой на удалении Х
стоп при достижении размера убытка Y
стоп по времени нахождения в позиции
стоп по сигналам индикаторов

Так или иначе, абсолютно всем хочется, чтобы расчётный убыток был всегда меньше потенциальной прибыли и это логично, но на практике достичь этого в большинстве случаев невозможно.

Правильного решения не существует!

Практика

Опытный трейдер всегда оценивает собственные риски, исходя из чего расчитывает объём контрактов в каждой сделке, максимально допустимую позицию и размер убытка, при котором она должна быть ликвидирована.

Уверен, что с годами это не требует сложных математических расчётов, а привычка торговать выбранными инструментами — превращается в константы.

Трендовик, который входит в сделку, допустим, 100 контрактами и использует один из принципов расчёта стопа точно знает, какой убыток он получит в случае неблагоприятного развития ситуации:

Сеточник, торгуя теми же 100 контрактами, также может рассчитать размер убытка при безоткатном движении цены против позиции с той лишь разницей, что при каждом новом входе он будет расти нелинейно:

Поэтому сеточник «разбивает» максимально допустимый объём на более мелкие в каждой сделке (например, по 10 контрактов), в результате чего при первых сделках убыток растёт медленнее, а при достижении предела по объёму — становится линейным:

Более того, при колебаниях цены и исполнении ордеров на выход, финансовый результат может кардинально поменяться:

Основной проблемой для обоих трейдеров является невозможность прогноза будущей цены и величины волатильности, отчего любые расчёты отношений P/L, стопа к тейку, продолжительности фаз и max/min становятся бесполезными и будут носить вероятностный характер, что сравнимо с «угадайкой».

Таким образом, остаётся полагаться лишь на индикаторы или собственный риск-менеджмент (о чём я неоднократно упоминаю в своём блоге https://t.me/RoboScalp_new), а поскольку все индикаторы строятся на прошлых данных, то альтернативы получается и нет...

Логика

Мы не знаем будущего, но при этом настойчиво открываем сделки, полагаясь на собственную логику.

Проанализировав различные торговые моменты, я составил список принимаемых решений, положительно влияющих на доходность:

Вход в позицию при движении цены против неё.
Активный набор убыточной позиции.
Отрицание трендов.
Пренебрежение стоп-ордерами.
Отсутствие цели по прибыли.
Отказ от индикаторов.
Игнорирование новостей.
Оценка абсолютного размера убытка для ликвидации позиции.

Теперь я с ужасом смотрю на свои правила и понимаю, что большинство из них абсолютно противоречат логике, которую нам навязывают в книгах про трейдинг и на интернет-страницах сообществ.

И знаете что? Я только теперь осознал, что никакие навязываемые правила не способны привести к повторению успеха.

Торгуйте вне логики! Испытайте озарение...