Всплеск маржин-коллов - скоро разворот рынка?
«Массовые распродажи на рынках после введения торговых пошлин США сопровождались всплеском маржин-коллов в крупнейших российских брокерах. За три торговых дня 3, 4 и 7 апреля индекс Мосбиржи рухнул на 6,7%»Об этом пишет РБК и приводит ответы крупных российских профучастников. Т- Инвестиции: «объемы маржин-коллов 4 апреля достигали максимальных отметок с начала 2023 года… основные продажи проходили в российских акциях» Источник в одном из крупных брокеров: «маржин-коллы были 7 апреля (пик паники), однако их было не очень много» Финам: «4 и 7 апреля количество маржин-коллов в «Финаме» было в 3-4 раза больше, чем в более спокойные периоды… под продажи попали самые ликвидные активы, по которым наименее строгие ставки риска» ВТБ: «В первую неделю апреля маржин-колл зафиксирован примерно у 4% наших клиентов с открытой маржинальной позицией. Их основной объем пришелся на период с 3 по 7 апреля» В найденной на просторах интернета статистике по маржин-коллам у клиентов Т-Инвестиций задаются вопросом: «Говорят ли такие большие числа по принудительному закрытию позиций о развороте рынка? Хороший вопрос.» Действительно, хороший. Совместив эту статистику с графиком IMOEX, можно увидеть, что предыдущий пик маржин-коллов был в конце ноября, а разворот рынка произошёл где-то спустя 3 недели. Прибавочная стоимость
«Массовые распродажи на рынках после введения торговых пошлин США сопровождались всплеском маржин-коллов в крупнейших российских брокерах. За три торговых дня 3, 4 и 7 апреля индекс Мосбиржи рухнул на 6,7%»Об этом пишет РБК и приводит ответы крупных российских профучастников.
Т- Инвестиции:
«объемы маржин-коллов 4 апреля достигали максимальных отметок с начала 2023 года… основные продажи проходили в российских акциях»
Источник в одном из крупных брокеров:
«маржин-коллы были 7 апреля (пик паники), однако их было не очень много»
Финам:
«4 и 7 апреля количество маржин-коллов в «Финаме» было в 3-4 раза больше, чем в более спокойные периоды… под продажи попали самые ликвидные активы, по которым наименее строгие ставки риска»
ВТБ:
«В первую неделю апреля маржин-колл зафиксирован примерно у 4% наших клиентов с открытой маржинальной позицией. Их основной объем пришелся на период с 3 по 7 апреля»
В найденной на просторах интернета статистике по маржин-коллам у клиентов Т-Инвестиций задаются вопросом:
«Говорят ли такие большие числа по принудительному закрытию позиций о развороте рынка? Хороший вопрос.»
Действительно, хороший.
Совместив эту статистику с графиком IMOEX, можно увидеть, что предыдущий пик маржин-коллов был в конце ноября, а разворот рынка произошёл где-то спустя 3 недели.
Прибавочная стоимость
