Для подсчета YTM достаточно знать знать текущую цену облигации, купон и будущий денежный поток. Для этого расписываем в EXCEL даты и денежный поток, ожидаемый от облигации. В случае флоатера «фиксируем» (допускаем, что текущий купон до оферты/погашения не изменится) и протягиваем формулу ЧИСТВНДОХ(). Более подробно можно почитать здесь (https://t.me/probonds/12518). ❓А как примерно оценить дюрацию флоатера? Для этого можно воспользоваться нашим калькулятором. Рассмотрим на примере выпуска МФК Быстроденьги 2Р6 (RU000A108F63) с датой погашения 28.10.2027: — На момент проведения подсчетов купон составляет 26%, а рыночная цена 93,12%. Вносим эти данные в таблицу. — Дополнительно указываем купонный период и периодичность выплаты купона. — Теперь в таблице ниже расписываем денежный поток: в ячейке А15 вводим дату ближайшей выплаты купона и вносим амортизации (если есть) в столбец D. Протягиваем текущую ставку купона по столбцу J. В нашем случае бумага начинает амортизироваться с 01.05.2027 и до полного погашения. Теперь в ячейке B7 мы можем увидеть примерную дюрацию данной бумаги. (В файле по ссылке https://t.me/probonds/13502 привели формулу дюрации в формате формулы EXCEL) Фёдор Зверев
