Волатильность и/или моментум на сбере
Навеяно статьей. В порядке микроисследования несколько иллюстраций. Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг. Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа. Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR: На всякий случай подсказываю, что данные по последнюю экспирацию SBRF-12.24. Идём дальше. Теперь сделаем лонг по моментуму. Если за неделю моментум>2%, покупаем. Если меньше -2%, продаём: На глаз торговля по моментуму выглядит лучше, чем торговля по волатильности. Теперь давайте соберём их вместе и будем делать сделки при обоих условиях по моментуму и волатильности: Это уже симпатичнее выглядит. Издержки учтены с запасом. Сделки редкие. Получилось около 17-18% годовых.
Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.
Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:
На всякий случай подсказываю, что данные по последнюю экспирацию SBRF-12.24.
Идём дальше. Теперь сделаем лонг по моментуму. Если за неделю моментум>2%, покупаем. Если меньше -2%, продаём:
На глаз торговля по моментуму выглядит лучше, чем торговля по волатильности.
Теперь давайте соберём их вместе и будем делать сделки при обоих условиях по моментуму и волатильности:
Это уже симпатичнее выглядит. Издержки учтены с запасом. Сделки редкие. Получилось около 17-18% годовых.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.
Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:
На всякий случай подсказываю, что данные по последнюю экспирацию SBRF-12.24.
Идём дальше. Теперь сделаем лонг по моментуму. Если за неделю моментум>2%, покупаем. Если меньше -2%, продаём:
На глаз торговля по моментуму выглядит лучше, чем торговля по волатильности.
Теперь давайте соберём их вместе и будем делать сделки при обоих условиях по моментуму и волатильности:
Это уже симпатичнее выглядит. Издержки учтены с запасом. Сделки редкие. Получилось около 17-18% годовых.
