Торговля без стопов. Всего одна незавершенная сделка.
Последнее время на СЛ достаточно регулярно встречаются темы об оптимальных тейках и стопах. Про тейки все оч просто, вместо того, чтобы следить за сделкой, включаем оптимизатор и находим оптимальный размер тейка, максимизирующий прибыль — его всегда и ставим. Ну, а стопы, сколько себя помню, я ставил считанные разы, ну, и срабатывали они считанные разы. Потому, можно считать, что я всегда играл без стопов. Ну, это как бы было на интуитивном уровне. Последнее время, уже почти год, это уже уровень системы. Однако четкое и однозначное представление о ненужности стопов сложилось всего несколько месяцев назад. Сами посудите, если рынок (инструмент) стабильно растет или колеблется в некотором интервале цен, то для лонгов стопы явно не нужны — раньше или позже цена придет к желаемому уровню. Если же рынок падает или колеблется, то стопы абсолютно не нужны для шортов — сделка сама рано или поздно нарулится в плюс, а как там она двигалась в промежутке между открытием и закрытием, абсолютно без разницы. Естественно, такой подход хорошо работает в рамках определенной стратегии, пригоден ли он для других стратегий — это неизвестно. Ну, а теперь перейдем к конкретике, про сделку. Не буду вам морочить голову конкретным инструментом, все цифры пересчитаны в проценты. Итак, почти месяц назад на явно растущем рынке был куплен инструмент Х за 100, ниже ~ 13% от своего максимума, и сразу был поставлен тейк — 106. Как водится у нас, Х почти сразу начал падать, и по ходу пьесы упал на ~10%, после чего Х начал расти, и сейчас, в данный момент, стоит 99.5. Уже несколько раз, в самом начале сделки и последние несколько дней можно было закрыться в +2-3.5%, но я этого не делаю и не собираюсь делать, мне нужно 106. Что еще добавить, система предполагает, что the show must go on, и за это время было сделано уже несколько сделок, я, в общем, уже в неплохом плюсе, и осталось дождаться срабатывания тейка 106 в сделке с Х. PS Надо добавить, что таких зависших сделок, примерно 1 на 20. И вопрос, стоит ли заморачиваться со стопами во всех сделках ради одной сделки из 20-ти?
Последнее время на СЛ достаточно регулярно встречаются темы об оптимальных тейках и стопах. Про тейки все оч просто, вместо того, чтобы следить за сделкой, включаем оптимизатор и находим оптимальный размер тейка, максимизирующий прибыль — его всегда и ставим. Ну, а стопы, сколько себя помню, я ставил считанные разы, ну, и срабатывали они считанные разы. Потому, можно считать, что я всегда играл без стопов. Ну, это как бы было на интуитивном уровне. Последнее время, уже почти год, это уже уровень системы. Однако четкое и однозначное представление о ненужности стопов сложилось всего несколько месяцев назад.
Сами посудите, если рынок (инструмент) стабильно растет или колеблется в некотором интервале цен, то для лонгов стопы явно не нужны — раньше или позже цена придет к желаемому уровню. Если же рынок падает или колеблется, то стопы абсолютно не нужны для шортов — сделка сама рано или поздно нарулится в плюс, а как там она двигалась в промежутке между открытием и закрытием, абсолютно без разницы.
Естественно, такой подход хорошо работает в рамках определенной стратегии, пригоден ли он для других стратегий — это неизвестно.
Ну, а теперь перейдем к конкретике, про сделку. Не буду вам морочить голову конкретным инструментом, все цифры пересчитаны в проценты.
Итак, почти месяц назад на явно растущем рынке был куплен инструмент Х за 100, ниже ~ 13% от своего максимума, и сразу был поставлен тейк — 106. Как водится у нас, Х почти сразу начал падать, и по ходу пьесы упал на ~10%, после чего Х начал расти, и сейчас, в данный момент, стоит 99.5.
Уже несколько раз, в самом начале сделки и последние несколько дней можно было закрыться в +2-3.5%, но я этого не делаю и не собираюсь делать, мне нужно 106.
Что еще добавить, система предполагает, что the show must go on, и за это время было сделано уже несколько сделок, я, в общем, уже в неплохом плюсе, и осталось дождаться срабатывания тейка 106 в сделке с Х.
PS Надо добавить, что таких зависших сделок, примерно 1 на 20. И вопрос, стоит ли заморачиваться со стопами во всех сделках ради одной сделки из 20-ти?
Сами посудите, если рынок (инструмент) стабильно растет или колеблется в некотором интервале цен, то для лонгов стопы явно не нужны — раньше или позже цена придет к желаемому уровню. Если же рынок падает или колеблется, то стопы абсолютно не нужны для шортов — сделка сама рано или поздно нарулится в плюс, а как там она двигалась в промежутке между открытием и закрытием, абсолютно без разницы.
Естественно, такой подход хорошо работает в рамках определенной стратегии, пригоден ли он для других стратегий — это неизвестно.
Ну, а теперь перейдем к конкретике, про сделку. Не буду вам морочить голову конкретным инструментом, все цифры пересчитаны в проценты.
Итак, почти месяц назад на явно растущем рынке был куплен инструмент Х за 100, ниже ~ 13% от своего максимума, и сразу был поставлен тейк — 106. Как водится у нас, Х почти сразу начал падать, и по ходу пьесы упал на ~10%, после чего Х начал расти, и сейчас, в данный момент, стоит 99.5.
Уже несколько раз, в самом начале сделки и последние несколько дней можно было закрыться в +2-3.5%, но я этого не делаю и не собираюсь делать, мне нужно 106.
Что еще добавить, система предполагает, что the show must go on, и за это время было сделано уже несколько сделок, я, в общем, уже в неплохом плюсе, и осталось дождаться срабатывания тейка 106 в сделке с Х.
PS Надо добавить, что таких зависших сделок, примерно 1 на 20. И вопрос, стоит ли заморачиваться со стопами во всех сделках ради одной сделки из 20-ти?
