Практический Трейдинг. Индекс ММВБ. Начинаем Изучать Инструмент и Строить Систему на ПсевдоРенках.

     Если мне хватит сил, терпения и времени, то я постараюсь показать полный цикл построения простейшей торговой системы, которая может и должна генерить прибыль. Кому должна? Правильно — нам.      Сайт — инвесторский, посему в качестве живого (если точнее — сейчас полуживого) примера я возьму просто индекс Мосбиржи. Да, я понимаю, что торговать его нельзя. Однако, многие сравнивают свои портфели с ним как с эталоном. И принимают решения о покупке-продаже своих бумаженций, оглядываясь на него.      Общий порядок действий: 1. Смотрим глазом и пытаемся подметить некоторые закономерности. Это проделывают все и без меня. Пропускаем (по одной). 2. Попробуем чуть формализовать условия входа-выхода. Для этого я буду использовать то, что назвал «псевдоренки». Точнее было бы — полуренки, но уж больно смахивает на полудурки. Посему — оставим просто «псевдо».      Размер рабочего кирпича-блока (сайз-фрейм) я выбираю, на глаз и наугад, равным 100 пунктам. Можно пробовать и любые другие (например, 25, 50, 100, 200 и т.п.) Это уже — на вкус исследователя. 3. На осях графика выбираем шаг цены 100 пунктов. Всё. Можно начинать изучение. 4. Смотрим движения ОТ одного уровня и ДО следующего. Всё, что происходит между ними, нас никак не трогает. Нет сдвига к следующему соседнему уровню — ничего нового для нас не пояляется. Всё.      Сразу полуживой пример — последнее законченное движение было от 2 800 к 2 700. Соответственно, следующие ЗНАЧИМЫЕ уровни = 2 800 и 2 600. 5. Нарисуем такие движения на нашем графике. Получится нечто такое:      Зелёным цветом отмечены сдвиги как продолжения движения (назову их PRO-SHIFT). Красным — разворотные сдвиги значения индекса (соответственно — CONTRA-SHIFT). Пока всё очень логично и крайне понятно. 6. Я сосчитал все такие «шифты» PRO et CONTRA. За последние пять с небольшим лет (с начала 2020-го года). Разумеется, каждый может это проделать самостоятельно. На любом  выбранном инструменте, с любым выбранным блок-сайзом и на любом историческом интервале.      Так что никаких секретных секретов у меня нет. 7. Поделюсь результатами. За эти пять лет: Общее количество сдвигов = 256 (фактически, примерно раз в неделю) Количество «продолжений движения» = 166. Количество «разворотов» = 90.      Как мы видим, приблизительно с 65%-ой вероятностью следует продолжение. Индекс на выбранном нами сайз-фрейме — выглядит достаточно трендовым. Насколько это «достаточно», как это использовать в реале — нам помогут цифры. Но это — чуть позже. Мне нужно время. Пишу вживую. 8. Но чисто качественный вывод уже легко сделать. Если играть продолжение предыдущего движения, то с вероятностью около 65% мы выиграем 100 пунктов. А с вероятностью 35% — проиграем эти же самые 100 пунктов. Если перевести на индексный фьючерс MXM5 — то это 10 000 рублей на один открытый контракт.      Таким образом, МО (математическое ожидание) нашей планируемой игры — симпатично-положительное.      В данный момент — следует стоять по Индексу Мосбиржи в шорт. В шорт от 3 200. А вот при достижении индексом следующего (2 800) уровня вверх — разворачиваться в лонг и надеяться уже на продолжение серии из растущих сдвигов. Очень возможно, что это начнёт происходить уже сегодня. Возможно...      Вот, в общем-то, первые качественные выводы из нашего с вами совместного исследования.      Продолжение, возможно, следует. Возможно...      С уважением, Московский Коля-Лоссбой, фьючерсный нефтегазотрейдер      P.S. Разумеется, всё описываемое мной — это всего лишь игра. Игра с вероятностными исходами. Поэтому — не является торговой рекомендацией. Вся ответственность за результаты вашей торговли и/или инвестиций — только на вас.      P.S.2. Опционщики уже заулыбались. Они понимают, как это использовать, «из страйка в страйк перелетая». Стратегия «захват движения» может выглядеть особенно симпатичной!      P.S.3. В системе будет использоваться ТОЛЬКО ОДИН индикатор. Собственно, сама цена.

     Если мне хватит сил, терпения и времени, то я постараюсь показать полный цикл построения простейшей торговой системы, которая может и должна генерить прибыль. Кому должна? Правильно — нам.

     Сайт — инвесторский, посему в качестве живого (если точнее — сейчас полуживого) примера я возьму просто индекс Мосбиржи. Да, я понимаю, что торговать его нельзя. Однако, многие сравнивают свои портфели с ним как с эталоном. И принимают решения о покупке-продаже своих бумаженций, оглядываясь на него.

     Общий порядок действий:

1. Смотрим глазом и пытаемся подметить некоторые закономерности. Это проделывают все и без меня. Пропускаем (по одной).

2. Попробуем чуть формализовать условия входа-выхода. Для этого я буду использовать то, что назвал «псевдоренки». Точнее было бы — полуренки, но уж больно смахивает на полудурки. Посему — оставим просто «псевдо».

     Размер рабочего кирпича-блока (сайз-фрейм) я выбираю, на глаз и наугад, равным 100 пунктам. Можно пробовать и любые другие (например, 25, 50, 100, 200 и т.п.) Это уже — на вкус исследователя.

3. На осях графика выбираем шаг цены 100 пунктов. Всё. Можно начинать изучение.

4. Смотрим движения ОТ одного уровня и ДО следующего. Всё, что происходит между ними, нас никак не трогает. Нет сдвига к следующему соседнему уровню — ничего нового для нас не пояляется. Всё.

     Сразу полуживой пример — последнее законченное движение было от 2 800 к 2 700. Соответственно, следующие ЗНАЧИМЫЕ уровни = 2 800 и 2 600.

5. Нарисуем такие движения на нашем графике. Получится нечто такое:




     Зелёным цветом отмечены сдвиги как продолжения движения (назову их PRO-SHIFT). Красным — разворотные сдвиги значения индекса (соответственно — CONTRA-SHIFT). Пока всё очень логично и крайне понятно.

6. Я сосчитал все такие «шифты» PRO et CONTRA. За последние пять с небольшим лет (с начала 2020-го года). Разумеется, каждый может это проделать самостоятельно. На любом  выбранном инструменте, с любым выбранным блок-сайзом и на любом историческом интервале.

     Так что никаких секретных секретов у меня нет.

7. Поделюсь результатами. За эти пять лет:

Общее количество сдвигов = 256 (фактически, примерно раз в неделю)
Количество «продолжений движения» = 166.
Количество «разворотов» = 90.

     Как мы видим, приблизительно с 65%-ой вероятностью следует продолжение. Индекс на выбранном нами сайз-фрейме — выглядит достаточно трендовым. Насколько это «достаточно», как это использовать в реале — нам помогут цифры. Но это — чуть позже. Мне нужно время. Пишу вживую.

8. Но чисто качественный вывод уже легко сделать. Если играть продолжение предыдущего движения, то с вероятностью около 65% мы выиграем 100 пунктов. А с вероятностью 35% — проиграем эти же самые 100 пунктов. Если перевести на индексный фьючерс MXM5 — то это 10 000 рублей на один открытый контракт.

     Таким образом, МО (математическое ожидание) нашей планируемой игры — симпатично-положительное.

     В данный момент — следует стоять по Индексу Мосбиржи в шорт. В шорт от 3 200. А вот при достижении индексом следующего (2 800) уровня вверх — разворачиваться в лонг и надеяться уже на продолжение серии из растущих сдвигов. Очень возможно, что это начнёт происходить уже сегодня. Возможно...


     Вот, в общем-то, первые качественные выводы из нашего с вами совместного исследования.

     Продолжение, возможно, следует. Возможно...



     С уважением, Московский Коля-Лоссбой, фьючерсный нефтегазотрейдер


     P.S. Разумеется, всё описываемое мной — это всего лишь игра. Игра с вероятностными исходами. Поэтому — не является торговой рекомендацией. Вся ответственность за результаты вашей торговли и/или инвестиций — только на вас.

     P.S.2. Опционщики уже заулыбались. Они понимают, как это использовать, «из страйка в страйк перелетая». Стратегия «захват движения» может выглядеть особенно симпатичной!

     P.S.3. В системе будет использоваться ТОЛЬКО ОДИН индикатор. Собственно, сама цена.