Масштабирование алгоритма — Часть II
Увеличил (на порядок) допустимую погрешность вычислений и повторил действия из предыдущей части. Разбивку на дневную/вечернюю сессии не делал, хотя такая возможность есть. Посчитал на истории [Ri, Si, Br] количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов: 1) размером от 12-ти до 24-х свечей в [4.1, 4.0, 4.0] раза — отличие M1/M4 в [3.6, 3.5, 3.2] раза — отличие S15/M1 2) размером от 30-ти до 60-ти свечей в [4.3, 4.2, 4.4] раза — отличие M1/M4 в [3.7, 3.7, 3.4] раза — отличие S15/M1 3) волновой пакет 1 находится в самом конце волнового пакета 2 в [4.2, 4.4, 4.2] раза — отличие M1/M4 в [3.5, 3.4, 3.1] раза — отличие S15/M1 4) волновой пакет 1 находится внутри волнового пакета 2 и сонаправлен с ним в [4.4, 4.2, 4.3] раза — отличие M1/M4 в [3.6, 3.5, 3.2] раза — отличие S15/M1 Многократно увеличилось количество случаев. Статистика стала более релевантной. Выделились две группы значений: 4+ и 3+. Так почему же не «строго» 4? Т.к. указанный способ анализирует чередования фракталов (игнорируя их зацепления), то на количество сделок будет влиять в том числе «трендовость». Именно такой комментарий я ждал, но никто его не оставил… Пример чередования (жёлтый-синий) и зацепления (синий-зелёный): Предположение: с уменьшением таймфрейма (от M4 к S15) растёт персистентность. Тогда это объяснило бы почему при переходе от M4 к M1 количество сделок растёт более чем в 4 раза, а при переходе от M1 к S15 — менее чем в 4 раза. И как же это проверить? Посчитал сумму высот свечей. При переходе от M4 к M1 она растёт в 1.93 раза, а при переходе от M1 к S15 — в 1.85 раза. Причём эти цифры почти одинаковы для всех трёх инструментов! И, насколько я понимаю, как раз подтверждают моё предположение... Спросим у нейросети GigaChat от Сбера: Если с уменьшением таймфрейма в 4 раза сумма высот свечей увеличивается менее чем в 2 раза, то означает ли это рост персистентности? Да, снижение увеличения суммы высот свечей относительно уменьшения таймфрейма может указывать на увеличение персистентности. Объясняю подробнее: 1. Сумма высот свечей — это суммарный диапазон всех свечек за рассматриваемый период. Этот показатель отражает общую амплитуду колебаний цены. 2. Уменьшение таймфрейма в 4 раза теоретически должно приводить к уменьшению этой суммы в два раза (корень из 4), если рынок полностью соответствует модели случайного блуждания (идея эффективного рынка). 3. Реальность: если сумма высот свечей снижается меньше, чем ожидалось (например, не в 2 раза, а в 1.8 раза), это может свидетельствовать о том, что рынок имеет тенденцию к сохранению направления движения (персистентность). То есть если цена двигалась в каком-то направлении ранее, она продолжает двигаться в том же направлении и на меньших таймфреймах, что снижает общий разброс. Таким образом, это наблюдение может говорить о наличии некоторой структуры в движении цен, что нарушает предположение о полном хаосе на рынке. Т.е. наличие структуры не только опровергает EMH, но и ведёт к тому, что количество сделок (при переходе между таймфреймами) меняется не строго по линейному закону, а высота свечей — не строго по корнеквадратическому. И как тогда оценить потенциальную прибыль? Разве только точно посчитав её... А результатом, по идее, должно быть то, что «микротренды» на S15 дадут относительно более высокую «среднюю» прибыль. Тогда ещё раз подтвердится предположение о персистентности. Итак, берём всё те же (чередующиеся) волновые пакеты размером от 12-ти до 24-х свечей. Только на этот раз считаем не просто количество сделок (их соотношение уже приведено выше), а делаем полный бэктест (с целью заработать). Т.е. переворачиваем позицию в конце последнего из таких (сонаправленных) волновых пакетов (как если бы мы заранее знали, какой из них — разворотный). Средняя прибыль на сделку: в [2.0, 1.9, 2.1] раза — отличие M4/M1 в [1.9, 1.9, 1.7] раза — отличие M1/S15 Общая прибыль: в [2.0, 2.0, 1.9] раза — отличие M1/M4 в [1.9, 1.9, 1.8] раза — отличие S15/M1 На примере Br видно, что ожидания подтвердились: при переходе от M1 к S15 количество сделок растёт не в 4 раза, а в 3.2 (персистентность!), но и средняя прибыль падает не в 2 раза, а в 1.7 (опять персистентность!), что помогает держать соотношение общей прибыли (1.8) недалеко от «двойки». Так что корнеквадратическая зависимость (замысловато) всё же выполняется, но (как говорится) «это не точно». Снова ставлю себе «два плюса». Огорчают разве что размеры средней прибыли даже при такой фантастической торговле: всего-то 0.1% на M1 у Si. Но это уже тема для отдельного поста. Впрочем, не всеми же результатами делиться: ведь прежде всего я работаю на самого себя.
Увеличил (на порядок) допустимую погрешность вычислений и повторил действия из предыдущей части. Разбивку на дневную/вечернюю сессии не делал, хотя такая возможность есть.
Посчитал на истории [Ri, Si, Br] количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:
1) размером от 12-ти до 24-х свечей
в [4.1, 4.0, 4.0] раза — отличие M1/M4
в [3.6, 3.5, 3.2] раза — отличие S15/M1
2) размером от 30-ти до 60-ти свечей
в [4.3, 4.2, 4.4] раза — отличие M1/M4
в [3.7, 3.7, 3.4] раза — отличие S15/M1
3) волновой пакет 1 находится в самом конце волнового пакета 2
в [4.2, 4.4, 4.2] раза — отличие M1/M4
в [3.5, 3.4, 3.1] раза — отличие S15/M1
4) волновой пакет 1 находится внутри волнового пакета 2 и сонаправлен с ним
в [4.4, 4.2, 4.3] раза — отличие M1/M4
в [3.6, 3.5, 3.2] раза — отличие S15/M1
Многократно увеличилось количество случаев. Статистика стала более релевантной. Выделились две группы значений: 4+ и 3+. Так почему же не «строго» 4?
Т.к. указанный способ анализирует чередования фракталов (игнорируя их зацепления), то на количество сделок будет влиять в том числе «трендовость». Именно такой комментарий я ждал, но никто его не оставил…
Пример чередования (жёлтый-синий) и зацепления (синий-зелёный):
Предположение: с уменьшением таймфрейма (от M4 к S15) растёт персистентность. Тогда это объяснило бы почему при переходе от M4 к M1 количество сделок растёт более чем в 4 раза, а при переходе от M1 к S15 — менее чем в 4 раза.
И как же это проверить? Посчитал сумму высот свечей. При переходе от M4 к M1 она растёт в 1.93 раза, а при переходе от M1 к S15 — в 1.85 раза. Причём эти цифры почти одинаковы для всех трёх инструментов! И, насколько я понимаю, как раз подтверждают моё предположение...
Спросим у нейросети GigaChat от Сбера:
Т.е. наличие структуры не только опровергает EMH, но и ведёт к тому, что количество сделок (при переходе между таймфреймами) меняется не строго по линейному закону, а высота свечей — не строго по корнеквадратическому. И как тогда оценить потенциальную прибыль? Разве только точно посчитав её...
А результатом, по идее, должно быть то, что «микротренды» на S15 дадут относительно более высокую «среднюю» прибыль. Тогда ещё раз подтвердится предположение о персистентности.
Итак, берём всё те же (чередующиеся) волновые пакеты размером от 12-ти до 24-х свечей. Только на этот раз считаем не просто количество сделок (их соотношение уже приведено выше), а делаем полный бэктест (с целью заработать). Т.е. переворачиваем позицию в конце последнего из таких (сонаправленных) волновых пакетов (как если бы мы заранее знали, какой из них — разворотный).
Средняя прибыль на сделку:
в [2.0, 1.9, 2.1] раза — отличие M4/M1
в [1.9, 1.9, 1.7] раза — отличие M1/S15
Общая прибыль:
в [2.0, 2.0, 1.9] раза — отличие M1/M4
в [1.9, 1.9, 1.8] раза — отличие S15/M1
На примере Br видно, что ожидания подтвердились: при переходе от M1 к S15 количество сделок растёт не в 4 раза, а в 3.2 (персистентность!), но и средняя прибыль падает не в 2 раза, а в 1.7 (опять персистентность!), что помогает держать соотношение общей прибыли (1.8) недалеко от «двойки».
Так что корнеквадратическая зависимость (замысловато) всё же выполняется, но (как говорится) «это не точно».
Снова ставлю себе «два плюса».
Огорчают разве что размеры средней прибыли даже при такой фантастической торговле: всего-то 0.1% на M1 у Si. Но это уже тема для отдельного поста. Впрочем, не всеми же результатами делиться: ведь прежде всего я работаю на самого себя.
Посчитал на истории [Ri, Si, Br] количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:
1) размером от 12-ти до 24-х свечей
в [4.1, 4.0, 4.0] раза — отличие M1/M4
в [3.6, 3.5, 3.2] раза — отличие S15/M1
2) размером от 30-ти до 60-ти свечей
в [4.3, 4.2, 4.4] раза — отличие M1/M4
в [3.7, 3.7, 3.4] раза — отличие S15/M1
3) волновой пакет 1 находится в самом конце волнового пакета 2
в [4.2, 4.4, 4.2] раза — отличие M1/M4
в [3.5, 3.4, 3.1] раза — отличие S15/M1
4) волновой пакет 1 находится внутри волнового пакета 2 и сонаправлен с ним
в [4.4, 4.2, 4.3] раза — отличие M1/M4
в [3.6, 3.5, 3.2] раза — отличие S15/M1
Многократно увеличилось количество случаев. Статистика стала более релевантной. Выделились две группы значений: 4+ и 3+. Так почему же не «строго» 4?
Т.к. указанный способ анализирует чередования фракталов (игнорируя их зацепления), то на количество сделок будет влиять в том числе «трендовость». Именно такой комментарий я ждал, но никто его не оставил…
Пример чередования (жёлтый-синий) и зацепления (синий-зелёный):
Предположение: с уменьшением таймфрейма (от M4 к S15) растёт персистентность. Тогда это объяснило бы почему при переходе от M4 к M1 количество сделок растёт более чем в 4 раза, а при переходе от M1 к S15 — менее чем в 4 раза.
И как же это проверить? Посчитал сумму высот свечей. При переходе от M4 к M1 она растёт в 1.93 раза, а при переходе от M1 к S15 — в 1.85 раза. Причём эти цифры почти одинаковы для всех трёх инструментов! И, насколько я понимаю, как раз подтверждают моё предположение...
Спросим у нейросети GigaChat от Сбера:
Если с уменьшением таймфрейма в 4 раза сумма высот свечей увеличивается менее чем в 2 раза, то означает ли это рост персистентности?
Да, снижение увеличения суммы высот свечей относительно уменьшения таймфрейма может указывать на увеличение персистентности.
Объясняю подробнее:
1. Сумма высот свечей — это суммарный диапазон всех свечек за рассматриваемый период. Этот показатель отражает общую амплитуду колебаний цены.
2. Уменьшение таймфрейма в 4 раза теоретически должно приводить к уменьшению этой суммы в два раза (корень из 4), если рынок полностью соответствует модели случайного блуждания (идея эффективного рынка).
3. Реальность: если сумма высот свечей снижается меньше, чем ожидалось (например, не в 2 раза, а в 1.8 раза), это может свидетельствовать о том, что рынок имеет тенденцию к сохранению направления движения (персистентность). То есть если цена двигалась в каком-то направлении ранее, она продолжает двигаться в том же направлении и на меньших таймфреймах, что снижает общий разброс.
Таким образом, это наблюдение может говорить о наличии некоторой структуры в движении цен, что нарушает предположение о полном хаосе на рынке.
Т.е. наличие структуры не только опровергает EMH, но и ведёт к тому, что количество сделок (при переходе между таймфреймами) меняется не строго по линейному закону, а высота свечей — не строго по корнеквадратическому. И как тогда оценить потенциальную прибыль? Разве только точно посчитав её...
А результатом, по идее, должно быть то, что «микротренды» на S15 дадут относительно более высокую «среднюю» прибыль. Тогда ещё раз подтвердится предположение о персистентности.
Итак, берём всё те же (чередующиеся) волновые пакеты размером от 12-ти до 24-х свечей. Только на этот раз считаем не просто количество сделок (их соотношение уже приведено выше), а делаем полный бэктест (с целью заработать). Т.е. переворачиваем позицию в конце последнего из таких (сонаправленных) волновых пакетов (как если бы мы заранее знали, какой из них — разворотный).
Средняя прибыль на сделку:
в [2.0, 1.9, 2.1] раза — отличие M4/M1
в [1.9, 1.9, 1.7] раза — отличие M1/S15
Общая прибыль:
в [2.0, 2.0, 1.9] раза — отличие M1/M4
в [1.9, 1.9, 1.8] раза — отличие S15/M1
На примере Br видно, что ожидания подтвердились: при переходе от M1 к S15 количество сделок растёт не в 4 раза, а в 3.2 (персистентность!), но и средняя прибыль падает не в 2 раза, а в 1.7 (опять персистентность!), что помогает держать соотношение общей прибыли (1.8) недалеко от «двойки».
Так что корнеквадратическая зависимость (замысловато) всё же выполняется, но (как говорится) «это не точно».
Снова ставлю себе «два плюса».
Огорчают разве что размеры средней прибыли даже при такой фантастической торговле: всего-то 0.1% на M1 у Si. Но это уже тема для отдельного поста. Впрочем, не всеми же результатами делиться: ведь прежде всего я работаю на самого себя.
