Лучшие системы и индикаторы 2001–2005: подборка из архива классического издания по теханализу

В статье собрана коллекция торговых систем и индикаторов, опубликованных в журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за период с 2001 по 2005 год. Это издание считается одним из наиболее авторитетных в мире в области технического анализа.

Материалы могут быть интересны трейдерам, разработчикам торговых стратегий, программистам и инвесторам, стремящимся расширить свои знания и набор инструментов. Все представленные идеи сопровождаются официальными ссылками на сайт журнала, что обеспечивает соблюдение авторских прав и делает подборку легальной и надежной.

О журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES

Основанный в 1982 году, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за более чем 40 лет стал ведущим мировым изданием в области технического анализа. Его создание — заслуга Джека Хатсона (Jack Hutson), инженера-электронщика, увлекшегося трейдингом в 1980-х. Столкнувшись с нехваткой практической и технически глубокой литературы, он решил создать журнал, который бы восполнил этот пробел. Так появилось издание, объединяющее трейдеров, аналитиков и исследователей рынка и по сей день.

Рубрика Traders’ Tips – готовые решения для трейдеров

Traders’ Tips — одна из самых востребованных рубрик журнала. В каждом номере публикуются коды индикаторов и торговых систем, что значительно упрощает их внедрение в реальную торговлю. Материалы представляют собой готовые решения для популярных торговых платформ, таких как TradingView, TradeStation (EasyLanguage), MetaStock, AmiBroker (AFL), NinjaTrader, а также для Python и Excel. Это позволяет быстро переходить от идеи к практике, без необходимости тратить время на самостоятельную реализацию описанных в статьях алгоритмов. Различные варианты кода для одного и того же алгоритма дают возможность глубже понять его логику и сравнить особенности реализации на разных платформах.

Рубрика будет полезна как новичкам, которым она может служить практическим пособием по алгоритмическому трейдингу, так и опытным трейдерам, заинтересованным в оптимизации своих стратегий и изучении новых подходов. Разработчикам же она может послужить источником вдохновения и набора готовых решений. Traders’ Tips — это настоящий мост между теорией технического анализа и практикой, помогающий читателям сразу применять полученные знания в реальных рыночных условиях.

Почему это не пиратство

Данная публикация не содержит сканов, PDF-файлов или нелегальных копий журнальных статей. Все материалы представлены исключительно в виде официальных ссылок на первоисточник — сайт издания Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES (traders.com).

Моя цель — не пиратить, а:

• Направлять читателей к авторитетному источнику

• Обращать внимание на ценные, но малоизвестные методики

• Создавать удобную навигацию по архивным материалам

Такой подход полностью соответствует принципам добросовестного использования и помогает сообществу легально получать доступ к знаниям, поддерживая развитие профессиональной литературы.

Подборка Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES с 2001 по 2005 год

2001

2001 / январь

Автор: Jayanthi Gopalakrishnan

Traders' Tips месяца: Range Index

Описание: Стратегия Range Index может быть легко построена с использованием стандартных индикаторов, которые определяют самый высокий максимум, самый низкий минимум и логарифм. Стратегия включает использование индикаторов divide, log, subtract, maximum value и minimum value.

2001 / февраль

Автор: Buff Dormeier

Traders' Tips месяца: Volume-Weighted Moving Averages

Описание: Использование метода взвешивания по объему для улучшения скользящих средних. Создана функция взвешивания в EasyLanguage «BuffAverage», которая может быть использована в любой технике анализа или стратегии.

2001 / март

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца: Coding Candlesticks (II)

Описание: Продолжение обсуждения метода количественного анализа графиков японских свечей, начатого в ноябре 1999 года. Присваивание значений каждой свече для лучшего анализа с помощью индикаторов, распознавания паттернов и торговых систем. Используется код для индикатора CandleWeight.

2001 / апрель

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: Nonlinear Ehlers Filters

Описание: Разработка фильтров, включая код для нелинейного фильтра Ehlers.

2001 / май

Автор: Phil Doyle

Traders' Tips месяца: Relative Performance Charting

Описание: Сравнение скорости изменения цены двух или более торгуемых инструментов для поиска секторов с лучшими торговыми возможностями.

2001 / июнь

Автор: Christian Fries

Traders' Tips месяца: Elastic Volume-Weighted Moving Average (eVwma)

Описание: Реализация eVwma в виде индикатора.

2001 / июль

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца: Three-Line Break Chart

Описание: Симуляция графика three-line break. Сравнение текущего закрытия с максимумом и минимумом предыдущего блока. Блок рисуется только когда текущее закрытие превышает максимум или минимум предыдущего блока.

2001 / август

Автор: Igor Livshin

Traders' Tips месяца: Balance of Market Power (BMP) Indicator

Описание: Упрощенная формула для расчета BMP: (Close-Open) / (High-Low).

2001 / сентябрь

Автор: Viktor Likhovidov, Marge Sherald

Traders' Tips месяца: CandleCode Trading Systems, Trading Fuzzy Patterns

Описание: Реализация торговых систем CandleCode. Использование Fuzzy Pattern Recognizer.

2001 / октябрь

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца: Trend Detection Index (TDI)

Описание: Определение начала и конца тренда. Расчет TDI.

2001 / ноябрь

Автор: Hans Uhlig

Traders' Tips месяца: Nearest Neighbor Prediction (NNP) Trading System

Описание: Поиск ближайших соседей эталонного паттерна и усреднение их следующих движений для оценки следующего движения эталонного паттерна. Использование Adaptive Net Indicators (ANI).

2001 / декабрь

Автор: Massimiliano Scorpio

Traders' Tips месяца: Finding Key Reversals

Описание: Стратегия на основе ключевых разворотов с использованием статистического анализа для определения частоты появления ценовых паттернов и их прибыльности.

2002 / январь

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца:Relative Vigor Index (RVI)

Описание: Реализация RVI с использованием функции TriAverage_gen.

2002 / февраль

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца:Instantaneous Trendline

Описание: Реализация мгновенной линии тренда с использованием внешних кодовых сегментов.

2002 / март

Автор: M.H. Pee

Traders' Tips месяца:Trend Continuation Factor

Описание: Использование индикаторов +TCF, -TCF и Position для определения тренда и его направления.

2002 / апрель

Автор: Rudy Teseo

Traders' Tips месяца:Stop-and-Reverse

Описание: Использование Parabolic SAR.

2002 / май

Автор: Mohab Nabil

Traders' Tips месяца:Projected Fibonacci Targets

Описание: Применение уровней Фибоначчи.

2002 / июнь

Автор: M.H. Pee

Traders' Tips месяца:Trend Intensity Index (TII)

Описание: Индекс, предназначенный для определения силы тренда.

2002 / июль

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца:Divergence Formulas

Описание: Формулы для выявления дивергенций с использованием RSI(14) и цены закрытия.

2002 / август

Автор: Spyros Raftopoulos

Traders' Tips месяца:Zigzag Validity

Описание: Оценка достоверности зигзага.

2002 / сентябрь

Автор: Scott Brown, Marge Sherald

Traders' Tips месяца:Support and Resistance Levels, Trading Fuzzy Patterns

Описание: Использование MACD histogram, определение уровней поддержки и сопротивления. Использование Fuzzy Pattern Recognizer.

2002 / октябрь

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца:RSI Smoothed

Описание: Упрощение формулы RSI Уайлдера и сглаживание RSI.

2002 / ноябрь

Автор: Viktor Likhovidov

Traders' Tips месяца:Affine Geometry of the Markets

Описание: Расчет прогнозируемой аффинной цены, заданной начальной и конечной точками линии тренда.

2002 / декабрь

Автор: Massimiliano Scorpio

Traders' Tips месяца:Developing Hot Zones

Описание: Техника для создания статистических отчетов о прогнозирующей природе паттерна key reversal.

2003

2003 / январь

Автор: William Rafter

Traders' Tips месяца: The Moving Trend

Описание: Индикатор Moving Trend, построенный с использованием LinearReg.

2003 / февраль

Автор: Veronique Valcu

Traders' Tips месяца: Z-Score Indicator

Описание: Отображение направленного изменения, нормализованного в терминах стандартного отклонения.

2003 / март

Автор: Ingo Bucher

Traders' Tips месяца: Fibonacci Retracements and the RSI

Описание: Преимущества использования уровней Фибоначчи для индикатора RSI.

2003 / апрель

Автор: Не указан

Traders' Tips месяца: Positive Volume Index (PVI) / Negative Volume Index (NVI), Finite Volume Elements (FVE)

Описание: Индикаторы PVI/NVI и FVE.

2003 / май

Автор: Stuart Belknap

Traders' Tips месяца: Time And Money Charts

Описание: Новая техника построения графиков, названная TAM charts.

2003 / июнь

Автор: Scott Castleman

Traders' Tips месяца: Market-Adaptive Channel Breakout System

Описание: Адаптивная к рынку система прорыва канала, в которой период обзора канала является функцией подразумеваемой волатильности и объема.

2003 / июль

Автор: Chris Satchwell

Traders' Tips месяца: Regularization

Описание: Регуляризованная экспоненциальная скользящая средняя (RegEMA).

2003 / август

Автор: Giorgos Siligardos

Traders' Tips месяца: Reverse Engineering RSI (II)

Описание: Процесс трансляции для построения графика цены «следующего бара», необходимой для создания трех вариантов индекса относительной силы (RSI).

2003 / сентябрь

Автор: Markos Katsanos

Traders' Tips месяца: Detecting Breakouts in Intraday Charts

Описание: Корректировка волатильности для расчета finite volume element (FVE).

2003 / октябрь

Автор: Vadim Gimelfarb

Traders' Tips месяца: Bull and Bear Balance Indicator

Описание: Метод определения настроений рынка на основе движения цены закрытия.

2003 / ноябрь

Автор: Spyros Raftopoulos

Traders' Tips месяца: Zigzag Trend Indicator

Описание: Метод определения тренда на основе фильтров разворота.

2003 / декабрь

Автор: Giorgos Siligardos

Traders' Tips месяца: Divergence Bias

Описание: Альтернативные методы расчета двух популярных индикаторов тренда: momentum и MACD.

2004

2004 / январь

Автор: Anthony Trongone

Traders' Tips месяца: Holding Overnight Positions

Описание: Торговая стратегия под названием rising darkness, в которой входы в сделки для кубов (AMEX: QQQ) основаны на однодневном процентном изменении цены QQQ и сравнении объема QQQ текущего дня с объемом предыдущего дня.

2004 / февраль

Автор: Dan Valcu

Traders' Tips месяца: Heikin-Ashi Technique

Описание: Метод построения японских свечей Heikin-Ashi и два простых индикатора на их основе.

2004 / март

Автор: Giorgos Siligardos

Traders' Tips месяца: Mechanically Recognizing Triangular Formations

Описание: Метод оценки графических паттернов с точки зрения треугольников с падающим объемом.

2004 / апрель

Автор: David Sepiashvili

Traders' Tips месяца: Trend-Quality Indicator

Описание: Метод оценки силы тренда с использованием cumulative price change (CPC).

2004 / май

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: The Inverse Fisher Transform

Описание: Использование обратного преобразования Фишера для RSI и Cyber Cycles.

2004 / июнь

Автор: Markos Katsanos

Traders' Tips месяца: Using Money Flow To Stay With The Trend

Описание: Метод оценки силы тренда с помощью модифицированного расчета on-balance volume.

2004 / июль

Автор: Markos Katsanos

Traders' Tips месяца: Volume Flow Indicator Performance

Описание: Четыре стратегии для торговли с использованием индикатора volume flow (VFI) и индикатор VFI-price divergence.

2004 / август

Автор: Lawrence Chan and Louis Lin

Traders' Tips месяца: Advance Issues Momentum (AIM)

Описание: Индикатор Advance Issues Momentum (AIM).

2004 / сентябрь

Автор: Giorgos Siligardos

Traders' Tips месяца: The Decomposition Method

Описание: Процедура использования reverse-engineered RSI of weekly lows для определения возможных уровней поддержки цены.

2004 / октябрь

Автор: Dennis Peterson

Traders' Tips месяца: Fibonacci And Gann Projections

Описание: Техника прогнозирования точек разворота времени и цены.

2004 / ноябрь

Автор: Vadim Gimelfarb

Traders' Tips месяца: True Range Specified Volume

Описание: Индикатор TRsV (true range specified volume), используемый в сочетании с bull and bear power indicator.

2004 / декабрь

Автор: M.H. Pee

Traders' Tips месяца: Trend Trigger Factor

Описание: Индикатор trend trigger factor (TTF), который представляет собой метод определения восходящих и нисходящих трендов с использованием 15-дневной buy power и 15-дневной sell power.

2005

2005 / январь

Автор: Markos Katsanos

Traders' Tips месяца: Detecting Breakouts In Low-Priced Stocks

Описание:
Система тестов для раннего определения условий, подходящих для «прорыва» ценой penny stock своего установленного торгового диапазона.

2005 / февраль

Автор: Jim Berg

Traders' Tips месяца: The Truth About Volatility

Описание:
Система скрининга недельных данных для выявления кандидатов и использования дневных данных для входа и управления позициями.

2005 / март

Автор: John Ehlers, David White

Traders' Tips месяца: Median-Average Adaptive Filter, Setting Strike Price Probability At Expiration

Описание:
Медианно-скользящий адаптивный фильтр. Расчет точки max-loss (цены, при которой значение открытых опционов минимизируется).

2005 / апрель

Автор: Steve Palmquist

Traders' Tips месяца: Trading Moving Average Pullbacks

Описание:
Система скрининга акций с использованием трех индикаторов: MAPS_RadarScreen, MAPS_Indicator и MAPS_Strategy.

2005 / май

Автор: Stuart Belknap

Traders' Tips месяца: Universal Cycle Index

Описание:
Алгоритм для построения центрированного cycle oscillator (универсального индекса цикла — UCI).

2005 / июнь

Автор: Daryl Guppy

Traders' Tips месяца: Modified Darvas Technique

Описание:
Новая торговая система, включающая индикаторы и Expert Advisor.

2005 / июль

Автор: Massimiliano Scorpio

Traders' Tips месяца: Targeting Your Pattern

Описание:
Идентификация ценовых паттернов баров.

2005 / август

Автор: Andrew Tomlinson

Traders' Tips месяца: Stochastics And Price Range Dynamics

Описание:
Оценка ценовых диапазонов с помощью ценовых полос и стохастиков.

2005 / сентябрь

Автор: Steve Palmquist

Traders' Tips месяца: Shorting Moving Average Pullbacks

Описание:
Техника шортинга, применяемая к списку акций, использующая комбинацию сигналов: бары под скользящей средней, существующий тренд, откат к скользящей средней, условие триггера (более низкий минимум), порог объема и критерий, основанный на стохастиках.

2005 / октябрь

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: Fractal Adaptive Moving Average

Описание:
Адаптивная скользящая средняя, основанная на фрактальных свойствах ценового ряда.

2005 / ноябрь

Автор: Gomu Vetrivel

Traders' Tips месяца: Speed Trading System

Описание:
Индикатор speed (абсолютное значение разницы между двумя ценами закрытия) для улучшения системы, входы в которую основаны на пересечениях скользящих средних.

2005 / декабрь

Автор: Jacobus van den Brink

Traders' Tips месяца: Overhauling Market Breadth

Описание:
Модифицированная версия индекса Армса.

Заключение

Каждый выпуск рубрики Traders’ Tips — это готовый алгоритм, который можно внедрить в реальную торговлю уже сегодня.

В архиве за 2001–2005 годы можно найти десятки оригинальных идей: от классических скользящих средних до продвинутых фильтров Джона Эллерса и прогнозов с помощью ближайших соседей. Все материалы доступны по официальным ссылкам — легально, удобно и с уважением к авторам и журналу.

В планах — подборки за 2006–2010, 2011–2015, 2016–2020, 2021–2025 и 1999–2000 годы.

Автор: Михаил Шардин