Кэш - пространство для маневра.
Пока я сижу в убыточной сделке и время от времени приходится пялиться в монитор, дай, думаю, напишу топик на именно сейчас актуальную для меня тему. Все ниже написанное не является каким-либо утверждением, торговой рекомендацией и отражает исключительно мое мнение. Начнем, пожалуй, с примеров. Для начала с самого простого. Купили мы некий актив, прям, на весь депозит. Поход цены не в нашу сторону на бирже дело обычное, вот, туда она и пошла. Мы, знамо дело, в убытках — что делать? Вариантов много: 1. Продать и закрыться с убытком. Хорошо, продали, закрылись, а цена пошла наверх. Пока мы анализировали, раскачивались, выяснилось, что купить то же количество, что и ранее мы уже не можем. А т.к. луц по частям не продается, мы уже можем купить как минимум на 10% меньше. В некоторых случаях, если депозит небольшой, и на треть меньше, а то и вообще ничего. Хотя бы Ri, например. Итого, на случай нескольких убыточных сделок подряд, изменений цены активов, ГО и прочих неурядиц, нам неплохо после входа в сделку иметь в запасе хотя бы 20-30% свободных денег, лучше больше. 2. Не закрываться, а докупить на падении позицию, аналогичную первоначальной. Почему бы и нет, если рынок у нас стабильно растущий или стабильно торгующийся в некотором диапазоне. Если рынок пойдет наверх, закроем эту дополнительную позицию где-то в районе открытия первоначальной. Если все пойдет по плану, то мы удвоим свою прибыль, а если не очень по плану, то все равно получим изначально планируемую прибыль или около того. Однако, для такой манипуляции, еще до входа в рынок нам потребуется уже как минимум 100% — 40% (доп позиция) = 40% свободных денег + 20%(резерв) = 60% (кеш). Однако жизнь порой оказывается сложнее, и даже на стабильных рынках бывают проливы далеко за пределы торгового диапазона. В этом случае мы можем надолго оказаться вне игры (может, и на несколько месяцев), хотя цена может и болтаться где-то совсем рядом. И здесь у нас два варианта: закрываться с большим убытком (что явно после п.2 не рацо), или придумать что-либо еще. 3. Ступенчатое увеличение позиции. Это уже будет называться — сетка, Что тоже лучше применять для стабильного рынка. Самая простая сетка — равномерная, где при падении актива через равные интервалы происходит увеличение позиции на величину, равную первоначальной позиции. Если не частить и устанавливать шаг сетки, через 2-3% (зависит от конкретного инструмента!), то обычно за глаза хватает 3-4-х шагов сетки. Про сами сетки и как с ними работать достаточно материалов в инете. Для таких дел уже нужен кеш 100-16%(первоначальная позиция) = 4*16%(сетка) +20%(резерв) = 84%(кеш). Это только наиболее распространенные методы работы со сделками, но для примера вполне достаточно. Не будем усложнять.) Понятно, что все эти методы применяются в зависимости от конкретной ситуации. Сегодня может быть фикс стоп, завтра сетка, а в следующий понедельник просто одиночная докупка позиции. Решается по ходу пьесы. Я так думаю, что после первоначального входа в сделку, кеш порядка 75-80% обеспечивает стабильную работу со сделками в большинстве ситуаций. На все ситуации денег не напасесся.) Ну и сделка, понятно, составляет примерно 20% от депозита при работе с одним активом. При работе с несколькими активами риски распределяются, и размер кеша можно уменьшить. Опять же, от конкретики зависит.
Пока я сижу в убыточной сделке и время от времени приходится пялиться в монитор, дай, думаю, напишу топик на именно сейчас актуальную для меня тему.
Все ниже написанное не является каким-либо утверждением, торговой рекомендацией и отражает исключительно мое мнение.
Начнем, пожалуй, с примеров. Для начала с самого простого.
Купили мы некий актив, прям, на весь депозит. Поход цены не в нашу сторону на бирже дело обычное, вот, туда она и пошла. Мы, знамо дело, в убытках — что делать? Вариантов много:
1. Продать и закрыться с убытком.
Хорошо, продали, закрылись, а цена пошла наверх. Пока мы анализировали, раскачивались, выяснилось, что купить то же количество, что и ранее мы уже не можем. А т.к. луц по частям не продается, мы уже можем купить как минимум на 10% меньше. В некоторых случаях, если депозит небольшой, и на треть меньше, а то и вообще ничего. Хотя бы Ri, например.
Итого, на случай нескольких убыточных сделок подряд, изменений цены активов, ГО и прочих неурядиц, нам неплохо после входа в сделку иметь в запасе хотя бы 20-30% свободных денег, лучше больше.
2. Не закрываться, а докупить на падении позицию, аналогичную первоначальной.
Почему бы и нет, если рынок у нас стабильно растущий или стабильно торгующийся в некотором диапазоне. Если рынок пойдет наверх, закроем эту дополнительную позицию где-то в районе открытия первоначальной. Если все пойдет по плану, то мы удвоим свою прибыль, а если не очень по плану, то все равно получим изначально планируемую прибыль или около того.
Однако, для такой манипуляции, еще до входа в рынок нам потребуется уже как минимум 100% — 40% (доп позиция) = 40% свободных денег + 20%(резерв) = 60% (кеш).
Однако жизнь порой оказывается сложнее, и даже на стабильных рынках бывают проливы далеко за пределы торгового диапазона. В этом случае мы можем надолго оказаться вне игры (может, и на несколько месяцев), хотя цена может и болтаться где-то совсем рядом. И здесь у нас два варианта: закрываться с большим убытком (что явно после п.2 не рацо), или придумать что-либо еще.
3. Ступенчатое увеличение позиции. Это уже будет называться — сетка, Что тоже лучше применять для стабильного рынка.
Самая простая сетка — равномерная, где при падении актива через равные интервалы происходит увеличение позиции на величину, равную первоначальной позиции. Если не частить и устанавливать шаг сетки, через 2-3% (зависит от конкретного инструмента!), то обычно за глаза хватает 3-4-х шагов сетки. Про сами сетки и как с ними работать достаточно материалов в инете.
Для таких дел уже нужен кеш 100-16%(первоначальная позиция) = 4*16%(сетка) +20%(резерв) = 84%(кеш).
Это только наиболее распространенные методы работы со сделками, но для примера вполне достаточно. Не будем усложнять.)
Понятно, что все эти методы применяются в зависимости от конкретной ситуации. Сегодня может быть фикс стоп, завтра сетка, а в следующий понедельник просто одиночная докупка позиции. Решается по ходу пьесы.
Я так думаю, что после первоначального входа в сделку, кеш порядка 75-80% обеспечивает стабильную работу со сделками в большинстве ситуаций. На все ситуации денег не напасесся.) Ну и сделка, понятно, составляет примерно 20% от депозита при работе с одним активом. При работе с несколькими активами риски распределяются, и размер кеша можно уменьшить. Опять же, от конкретики зависит.
Все ниже написанное не является каким-либо утверждением, торговой рекомендацией и отражает исключительно мое мнение.
Начнем, пожалуй, с примеров. Для начала с самого простого.
Купили мы некий актив, прям, на весь депозит. Поход цены не в нашу сторону на бирже дело обычное, вот, туда она и пошла. Мы, знамо дело, в убытках — что делать? Вариантов много:
1. Продать и закрыться с убытком.
Хорошо, продали, закрылись, а цена пошла наверх. Пока мы анализировали, раскачивались, выяснилось, что купить то же количество, что и ранее мы уже не можем. А т.к. луц по частям не продается, мы уже можем купить как минимум на 10% меньше. В некоторых случаях, если депозит небольшой, и на треть меньше, а то и вообще ничего. Хотя бы Ri, например.
Итого, на случай нескольких убыточных сделок подряд, изменений цены активов, ГО и прочих неурядиц, нам неплохо после входа в сделку иметь в запасе хотя бы 20-30% свободных денег, лучше больше.
2. Не закрываться, а докупить на падении позицию, аналогичную первоначальной.
Почему бы и нет, если рынок у нас стабильно растущий или стабильно торгующийся в некотором диапазоне. Если рынок пойдет наверх, закроем эту дополнительную позицию где-то в районе открытия первоначальной. Если все пойдет по плану, то мы удвоим свою прибыль, а если не очень по плану, то все равно получим изначально планируемую прибыль или около того.
Однако, для такой манипуляции, еще до входа в рынок нам потребуется уже как минимум 100% — 40% (доп позиция) = 40% свободных денег + 20%(резерв) = 60% (кеш).
Однако жизнь порой оказывается сложнее, и даже на стабильных рынках бывают проливы далеко за пределы торгового диапазона. В этом случае мы можем надолго оказаться вне игры (может, и на несколько месяцев), хотя цена может и болтаться где-то совсем рядом. И здесь у нас два варианта: закрываться с большим убытком (что явно после п.2 не рацо), или придумать что-либо еще.
3. Ступенчатое увеличение позиции. Это уже будет называться — сетка, Что тоже лучше применять для стабильного рынка.
Самая простая сетка — равномерная, где при падении актива через равные интервалы происходит увеличение позиции на величину, равную первоначальной позиции. Если не частить и устанавливать шаг сетки, через 2-3% (зависит от конкретного инструмента!), то обычно за глаза хватает 3-4-х шагов сетки. Про сами сетки и как с ними работать достаточно материалов в инете.
Для таких дел уже нужен кеш 100-16%(первоначальная позиция) = 4*16%(сетка) +20%(резерв) = 84%(кеш).
Это только наиболее распространенные методы работы со сделками, но для примера вполне достаточно. Не будем усложнять.)
Понятно, что все эти методы применяются в зависимости от конкретной ситуации. Сегодня может быть фикс стоп, завтра сетка, а в следующий понедельник просто одиночная докупка позиции. Решается по ходу пьесы.
Я так думаю, что после первоначального входа в сделку, кеш порядка 75-80% обеспечивает стабильную работу со сделками в большинстве ситуаций. На все ситуации денег не напасесся.) Ну и сделка, понятно, составляет примерно 20% от депозита при работе с одним активом. При работе с несколькими активами риски распределяются, и размер кеша можно уменьшить. Опять же, от конкретики зависит.
