ФЬЮЖН Долгосрок рулит. Будем наблюдать
Истина находится где-то посередине между мнениями двух спорщиков, но чем сильнее они спорят, тем больше они отдаляются от неё Декарт ФЬЮЖН Политика не всегда только повод для решения трейдера Вектор направленности акций ММВБ, с учётом мнения раскрученных авторов Смартлаба:RomanAndreev ЛОНГ Gella ЛОНГ AlexChi ЛОНГ Хоббит НЕТПолучается, только у меня нет чёткой позиции на конец недели. Знаю, что на ЛЧИ выступали РоманАндреев и АлексЧи. Первый показывал отрицательные результаты. Второй — близкие к нулю. Но для долгосрочных стратегий 3 мес. ЛЧИ, это не о чём. Больше всего интересует AlexChi с его понятной стратегией BWS. Буду сравнивать результаты ФЬЮЖН с BWS и в дальнейшем. BWS уже показала прекрасные результаты за 2024 год: Не поленюсь и посчитаю доходность стратегии BWS с начала 2025 года. 09.01.2025 -0.37%16.01.2025 +6.82%23.01.2025 +7.46%30.01.2025 006.02.2025 -2.25%13.02.2025 +6.69%20.02.2025 +2.84%27.02.2025 -4.18%06.03.2025 +2.91%При отсутствии плеча по 10% в месяц. В сумме получается +20%. Кстати, для меня такая доходность в начале года (до середины марта) — дополнительный повод прикрыть часть позиций (. Сам индекс ММВБ вырос с 2883 до 3207 на 11%Преимущество спота над фьючерсами, это - дивиденды. Если посмотреть на график полной доходности, MCFRR уже подошёл к максимуму 2021го года и обгоняет IMOEX больше, чем в 2 раза если смотреть издалека с 2014го. Можно допустить, текущая полная доходность BWS = 40% Как дела с ФЬЮЖН? Давайте посмотрим с начала 2025го года. Очень мало, меньше 10%. Объясняется январским боковиком. В то же время, если считать доходность фьючерсов со дня экспирации, то больше 100%. Вот такие перепады из-за плеча 1:5. Для каждого нового фьючерсного набора, формирующего индекс ФЬЮЖН, итоги лучше подводить со дня экспирации. Но для сравнения с BWS будем учитывать и результаты с начала года. По своему предыдущему опыту скажу, что ФЬЮЖН не должен уступить. Результаты за год обычно превышали 200% с фьючерсным плечом или 40% без плеча. Посмотрим. Никакой гарантии нет ).Текущий индекс (и прогноз) по-прежнему нейтральный. Позиции закрыты в ожидании (это не прогноз) ШОРТА. Продолжение в понедельник в 14:00
Истина находится где-то посередине между мнениями двух спорщиков,
но чем сильнее они спорят, тем больше они отдаляются от неё
Декарт
ФЬЮЖН Политика не всегда только повод для решения трейдера
Вектор направленности акций ММВБ, с учётом мнения раскрученных авторов Смартлаба:
RomanAndreev ЛОНГ
Gella ЛОНГ
AlexChi ЛОНГ
Хоббит НЕТ
Получается, только у меня нет чёткой позиции на конец недели. Знаю, что на ЛЧИ выступали РоманАндреев и АлексЧи. Первый показывал отрицательные результаты. Второй — близкие к нулю. Но для долгосрочных стратегий 3 мес. ЛЧИ, это не о чём. Больше всего интересует AlexChi с его понятной стратегией BWS. Буду сравнивать результаты ФЬЮЖН с BWS и в дальнейшем. BWS уже показала прекрасные результаты за 2024 год:
Не поленюсь и посчитаю доходность стратегии BWS с начала 2025 года.
09.01.2025 -0.37%
16.01.2025 +6.82%
23.01.2025 +7.46%
30.01.2025 0
06.02.2025 -2.25%
13.02.2025 +6.69%
20.02.2025 +2.84%
27.02.2025 -4.18%
06.03.2025 +2.91%
При отсутствии плеча по 10% в месяц. В сумме получается +20%. Кстати, для меня такая доходность в начале года (до середины марта) — дополнительный повод прикрыть часть позиций (. Сам индекс ММВБ вырос с 2883 до 3207 на 11%
Преимущество спота над фьючерсами, это - дивиденды. Если посмотреть на график полной доходности, MCFRR уже подошёл к максимуму 2021го года и обгоняет IMOEX больше, чем в 2 раза если смотреть издалека с 2014го. Можно допустить, текущая полная доходность BWS = 40%
Как дела с ФЬЮЖН? Давайте посмотрим с начала 2025го года. Очень мало, меньше 10%. Объясняется январским боковиком.
В то же время, если считать доходность фьючерсов со дня экспирации, то больше 100%. Вот такие перепады из-за плеча 1:5.
Для каждого нового фьючерсного набора, формирующего индекс ФЬЮЖН, итоги лучше подводить со дня экспирации. Но для сравнения с BWS будем учитывать и результаты с начала года. По своему предыдущему опыту скажу, что ФЬЮЖН не должен уступить. Результаты за год обычно превышали 200% с фьючерсным плечом или 40% без плеча. Посмотрим. Никакой гарантии нет ).
Текущий индекс (и прогноз) по-прежнему нейтральный. Позиции закрыты в ожидании (это не прогноз) ШОРТА.
Продолжение в понедельник в 14:00
