Cкользящие взаимные корреляции активов
На графиках – скользящие взаимные корреляции активов из «Портфеля лежебоки». : Акции РФ, Облигации РФ, Золото • «Акции» - оПИФ «Фонд российских акций» УК «Первая» • «Облигации» - оПИФ «Фонд российских облигаций» УК «Первая» • «Золото» - официальные цены Банка России Интересно, что именно золото вносит максимальный вклад в получение дополнительной доходности портфеля. Именно золото имеет отрицательные корреляции как с облигациями (- 0,27), так и с акциями (-0,07), тогда как корреляция в паре «Акции – Облигации» - лишь +0,34. И это, в общем, неплохо, но… не настолько хорошо, как при добавлении золота. Про влияние корреляций между активами на портфельный эффект (увеличение доходности и снижение риска портфеля по сравнению с отдельными активами) будем говорить на курсе «инвестиционный портфель 2025». Расскажу как всю теорию, так и особенности практического применения, в т.ч. на российском рынке. Курс стартует 10 марта. Подробности и Регистрация – на http://finwebinar.ru
На графиках – скользящие взаимные корреляции активов из «Портфеля лежебоки». : Акции РФ, Облигации РФ, Золото
• «Акции» - оПИФ «Фонд российских акций» УК «Первая»
• «Облигации» - оПИФ «Фонд российских облигаций» УК «Первая»
• «Золото» - официальные цены Банка России
Интересно, что именно золото вносит максимальный вклад в получение дополнительной доходности портфеля. Именно золото имеет отрицательные корреляции как с облигациями (- 0,27), так и с акциями (-0,07), тогда как корреляция в паре «Акции – Облигации» - лишь +0,34. И это, в общем, неплохо, но… не настолько хорошо, как при добавлении золота.
Про влияние корреляций между активами на портфельный эффект (увеличение доходности и снижение риска портфеля по сравнению с отдельными активами) будем говорить на курсе «инвестиционный портфель 2025». Расскажу как всю теорию, так и особенности практического применения, в т.ч. на российском рынке.
Курс стартует 10 марта.
Подробности и Регистрация – на http://finwebinar.ru
